ปริมาณ เฉลี่ยเคลื่อนที่ ทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคการศึกษาตัวชี้วัด: VMA (Volume Moving Averages) เทคโนโลยี MarketVolume17439s ในการแสดงและนำเสนอตัวชี้วัดทางเทคนิคและปริมาณการซื้อขายในวันนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การดำเนินการเผยแพร่หรือการทำสำเนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมาย About: เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแผนภูมิหุ้น คำอธิบายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปริมาณ (VMA) หมายถึงปริมาณเฉลี่ยที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น VMA ระยะเวลา 9 หมายถึงปริมาณเฉลี่ยที่ผลิตในช่วง 9 งวดที่ผ่านมารวมทั้งแถบปัจจุบัน Volume Moving Average Average (VMAe) - ใช้กับปัจจัยการชั่งน้ำหนักเพื่อลดความล่าช้าในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ การวิเคราะห์ด้านเทคนิค VMA ใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณตามช่วงเวลาและมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายในระยะสั้น การเพิ่มขึ้นของ VMA แสดงให้เห็นว่าจำนวนหุ้นที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติได้เปลี่ยนมือ - ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ผู้ซื้อโลภผู้ขายที่น่ากลัว ฯลฯ ) ปริมาณการเพิ่มขึ้นอย่างมากมักก่อให้เกิดการผกผันกับดัชนี ยิ่งช่วงเวลาของ VMA สูงมากเท่าไหร่ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ระดับเสียงดีขึ้น ด้วยวิธีนี้การใช้ VMA ในช่วงเวลาสูงจะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการสะท้อนปริมาณที่มากขึ้นเท่านั้น VMA ระยะยาวหรือที่เรียกว่า VMA ที่มีการชะลอตัวจะถูกใช้เพื่อเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตในปริมาณมาก หากมีความสำคัญมากพอสมควรปริมาณดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นก่อนการผันผวนของแนวโน้มในระยะยาวในดัชนี VMA ที่สั้นกว่าหรือที่เรียกกันว่า VMA ที่รวดเร็วใช้เพื่อเน้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณที่สั้นลงซึ่งมักจะนำไปสู่การกลับรายการในระยะสั้น ด้านล่างเรามีแผนภูมิหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและชะลอตัวโดยเฉลี่ยต่อหุ้น SPY การเปรียบเทียบ VMA ทั้งสองนี้ช่วยในการจดจำช่วงเวลาที่ปริมาณการรักษาความปลอดภัยอยู่ต่ำกว่าหรือเหนือกว่าปริมาณเฉลี่ยในระยะยาว ในขณะที่มีตัวชี้วัดทางเทคนิคที่อิงกับปริมาตรซึ่งใช้ VMA ในการคำนวณการวิเคราะห์ภาพทั้งสองแบบช่วยให้สามารถมองเห็นช่วงเวลาของกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติซึ่งมักเกิดจากการขายที่น่ากลัวหรือการซื้อโลภและโดยปกติจะมีการระบุไว้ในตอนท้าย แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มลดลงอย่างมาก แผนภูมิ 1: หุ้น SPY ที่มีสูตรปริมาณและสูตรการคำนวณปริมาณเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของการอ่านปริมาณในช่วงที่ระบุ: VMA Volume (1) Volume (2) ปริมาณ (n-1) ปริมาณ (n) n ลิขสิทธิ์ 2004 - 2017 Highlight Investments Group สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหานี้อาจไม่ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศเขียนใหม่หรือแจกจ่ายใหม่ หน้าเว็บของเรามีการสแกนอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราเห็นว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อื่นการดำเนินการครั้งแรกของเราจะเป็นการรายงานเว็บไซต์นี้ให้ Google และ Yahoo เป็นเว็บไซต์สแปม Disclaimer ความเป็นส่วนตัว 169 1997-2017 MarketVolume สงวนลิขสิทธิ์. SV1 169 1997-2017 MarketVolume สงวนลิขสิทธิ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวส่วนใหญ่รูปแบบแผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ค้าได้รับความคิดในเรื่องแนวโน้มความปลอดภัยโดยรวม หนึ่งวิธีง่ายๆที่ผู้ค้าใช้ในการต่อสู้นี้คือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือราคาเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาที่กำหนด โดยการวางแผนการรักษาความปลอดภัยราคาเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของราคาจะเรียบออก เมื่อความผันผวนแบบวันต่อวันจะถูกเอาออกผู้ค้าจะสามารถระบุแนวโน้มที่แท้จริงได้ดีขึ้นและเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านบทแนะนำ "ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่") ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายแบบแตกต่างกันไปในแต่ละวิธีที่คำนวณ แต่วิธีตีความค่าเฉลี่ยแต่ละค่ายังคงเหมือนเดิม การคำนวณมีความแตกต่างกันเพียงอย่างเดียวกับการถ่วงน้ำหนักที่พวกเขาวางไว้กับข้อมูลราคาขยับจากน้ำหนักที่เท่ากันของแต่ละจุดราคาไปเป็นน้ำหนักที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลล่าสุด สามประเภทที่พบมากที่สุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ง่ายๆ เชิงเส้นและเลขชี้กำลัง Simple Moving Average (SMA) นี่เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา ใช้เวลาเพียงผลรวมของราคาปิดที่ผ่านมาในช่วงเวลาและหารผลตามจำนวนราคาที่ใช้ในการคำนวณ ตัวอย่างเช่นในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันราคาปิดสุดท้าย 10 รายการจะรวมเข้าด้วยกันและหารด้วย 10 ดังที่คุณเห็นในรูปที่ 1 ผู้ประกอบการค้าสามารถที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ยน้อยลงโดยการเพิ่มจำนวน ของรอบระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ การเพิ่มจำนวนช่วงเวลาในการคำนวณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในระยะยาวและโอกาสที่จะกลับรายการ หลายคนอ้างว่าประโยชน์ของค่าเฉลี่ยประเภทนี้มีข้อ จำกัด เนื่องจากแต่ละจุดในชุดข้อมูลมีผลกระทบต่อผลลัพธ์โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่เกิดขึ้นในลำดับ นักวิจารณ์ยืนยันว่าข้อมูลล่าสุดมีความสำคัญมากขึ้นและควรมีการถ่วงน้ำหนักที่สูงขึ้น การวิพากษ์วิจารณ์ประเภทนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่นำไปสู่การประดิษฐ์รูปแบบอื่น ๆ ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเชิงเส้นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดจากสามตัวและใช้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่วงน้ำหนักเท่ากัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแบบเส้นตรงคำนวณจากผลรวมของราคาปิดทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่งและคูณด้วยตำแหน่งของจุดข้อมูลและหารด้วยผลรวมของจำนวนงวด ตัวอย่างเช่นในระยะเวลาห้าวันโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคาปิดในปัจจุบันจะคูณด้วยห้าวันวานโดยสี่เป็นต้นจนกระทั่งถึงวันแรกในช่วงระยะเวลา ตัวเลขเหล่านี้จะถูกรวมกันและหารด้วยผลรวมของตัวคูณ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ใช้ปัจจัยที่ราบเรียบเพื่อให้น้ำหนักที่สูงขึ้นในจุดข้อมูลล่าสุดและถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบเส้นตรง ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการคำนวณสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่เนื่องจากส่วนใหญ่แพคเกจแผนภูมิทำคำนวณสำหรับคุณ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจดจำเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาก็คือการตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ ๆ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย การตอบสนองนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของทางเลือกในหมู่ผู้ค้าทางเทคนิคจำนวนมาก ดังที่เห็นในรูปที่ 2 EMA ระยะเวลา 15 วันจะเพิ่มขึ้นและลดลงเร็วกว่า SMA 15 ช่วง ความแตกต่างเล็กน้อยนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมากนัก แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อ การใช้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อระบุแนวโน้มในปัจจุบันและการกลับรายการแนวโน้มเช่นเดียวกับการตั้งค่าการสนับสนุนและระดับความต้านทาน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อระบุได้อย่างรวดเร็วว่าการรักษาความปลอดภัยมีการเคลื่อนไหวในขาขึ้นหรือขาลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังที่เห็นในรูปที่ 3 เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนขึ้นสูงและราคาอยู่เหนือระดับความปลอดภัยจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หดตัวลงพร้อมกับราคาด้านล่างสามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณขาลง อีกวิธีหนึ่งในการกำหนดโมเมนตัมคือการดูลำดับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาวแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันค่าเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะส่งผลให้แนวโน้มการปรับตัวลดลง การย้ายการพลิกกลับของค่าเฉลี่ยจะเกิดขึ้นในสองวิธีหลัก ๆ คือเมื่อราคาเคลื่อนผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเมื่อเคลื่อนที่ผ่านค่าไขว้เฉลี่ยเคลื่อนไหว สัญญาณแรกที่พบคือเมื่อราคาเคลื่อนผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นเมื่อราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงขาลงลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 50 เช่นในรูปที่ 4 จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขากลับอาจย้อนกลับ สัญญาณอื่น ๆ ของการกลับรายการแนวโน้มคือเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งตัวผ่านไปมาอีก ตัวอย่างเช่นที่คุณเห็นในรูปที่ 5 ถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันนั่นเป็นสัญญาณบวกที่ราคาจะเริ่มเพิ่มขึ้น หากระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่อนข้างสั้นตัวอย่างเช่น 15 และ 35 อาจส่งสัญญาณการกลับรายการในระยะสั้น ในทางกลับกันเมื่อค่าเฉลี่ยสองค่าที่มีกรอบเวลาที่ค่อนข้างยาว (เช่น 50 และ 200) จะใช้เพื่อแนะนำการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว อีกวิธีหนึ่งในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทาน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นสต็อกที่ได้รับการล้มหยุดการลดลงและทิศทางย้อนกลับเมื่อมันกระทบการสนับสนุนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ การเคลื่อนที่ผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญมักถูกใช้เป็นสัญญาณโดยผู้ค้าทางเทคนิคว่าเทรนด์กำลังถอยกลับ ตัวอย่างเช่นถ้าราคาพักผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในทิศทางที่ลดลงสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขากลับกำลังถอยกลับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แนวโน้มด้านความปลอดภัย พวกเขาให้การสนับสนุนที่มีประโยชน์และจุดความต้านทานและใช้งานง่ายมาก กรอบเวลาที่พบบ่อยที่สุดที่ใช้เมื่อสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ได้แก่ 200 วัน 100 วัน 50 วัน 20 วันและ 10 วัน ค่าเฉลี่ย 200 วันนับเป็นวัดที่ดีสำหรับปีการค้าขายซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยครึ่งวันของ 100 วันซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 50 วันของไตรมาสโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 วันต่อเดือนและ 10 วันเฉลี่ย 2 สัปดาห์ การเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยช่วยให้ผู้ค้าทางเทคนิคสามารถเอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันซึ่งทำให้ผู้ค้ามองเห็นแนวโน้มราคาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จนถึงตอนนี้เรามุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของราคาผ่านแผนภูมิและค่าเฉลี่ย ในส่วนถัดไปดูเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเสด็จซ้าย (V-EMA) และดัชนีชี้วัดการเคลื่อนที่ของทิศทางเราจะเก็บข้อมูลราคาและปริมาณสำหรับหุ้น (หรือกองทุนรวม) (P 1 V 1), (P 2. V 2), (P 3 V 3) (PN) และคำนวณด้วยข้อมูลนี้ Num (Now) EMA ของค่า N ล่าสุดของ (Volume) (ราคา) และ Den (Now) EMA ของค่า N ล่าสุดของ (Volume) ที่ไม่ได้อธิบายวิธีการคำนวณความอดทน . พรุ่งนี้เมื่อใดก็ตามเรามีราคา, P1 N และปริมาตร, V N1 เราคำนวณ: และ Num และ Den สำหรับเลขและ Denominator ตามลำดับและ 945 1 - 2 (N 1) ดังนั้นสำหรับ N 14 (14 วัน V-EMA) wed มี 945 1 - 215 0.867 เพื่อเริ่มขั้นตอนนี้ เราได้ใช้ Num (Now) (1 - 945) Volume x Price และ Den (Now) (1 - 945) Volume หลังจากนั้นเราใช้ Magic Formula ตัวอย่างสมมติว่าราคาปิดและปริมาณเป็น 23.50 และ 5,250.9 ในจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย สมมติว่าต่อไปซึ่งทำงานด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันดังนั้น 945 0.867 และ Num (Now) (1-0.867) (5,250.9) (23.50) 16,412 และ Den (Now) (1-0.867) (5,250.9) 698.37 ดังนั้น V-EMA (Now) Num (Now) Den (Now) 16412698.37 23.50 ด้วยเหตุนี้ แต่ thats ราคาเพียง Im วันนี้ดีใจที่คุณสังเกตเห็น อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องมีค่าเริ่มต้นสำหรับ Num และ Den พรุ่งนี้เราคิดว่าราคาและปริมาณของเราอยู่ที่ 24.50 และ 1,477.8 กิโลกรัมดังนั้นตอนนี้เราใช้เมจิกสูตร: และอื่น ๆ และอื่น ๆ ขวา. ขณะที่เราดำเนินการต่อเราจะสร้างค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มีการเพิ่มน้ำหนักเป็นจำนวนมากและ เป็นสิ่งที่คุณได้รับหลังจาก A-weighted weight ดี. เอ่อ ไม่แน่ มีจริง ๆ แล้วหลังจากตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทางทิศทาง (Volume Dividated Movement Indicator - DMI) ฉันลืมสิ่งที่อยู่ จากนั้นย้อนกลับไปและอ่านข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามเราสรุปลำดับคะแนน Bull Points และ Bear Points (ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของระดับสูงสุดในแต่ละวันเมื่อเทียบกับการลดลงของระดับต่ำสุดรายวัน) จากนั้นเราจะคำนวณค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายเลขคณิต (Exponential Moving Averages - EMA) ของทั้งสองลำดับของ Bull และ Bear Points เรียก DMA และ DMI ของ EMA และเราตื่นเต้นเมื่อ DMI สูงขึ้นเหนือ DMI เนื่องจากเราคาดว่าสต๊อกจะหมดไป ดังนั้นเรามองไปที่ความแตกต่างของพวกเขา: ADX (DMI) - (DMI-) เพื่อให้ ขอโทษที่ฉันถาม เราต้องการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง DMI แบบธรรมดาของสวนและรุ่น Volume-weighted ซึ่งเรียกใช้ VDI ได้ดี พิจารณาแผนภูมิต่อไปนี้ซึ่งกำลังทำสิ่ง DMI ไม่สนใจปริมาณการซื้อขาย: สังเกตว่า ADX หดตัวในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม บางที thats จุดเริ่มต้นของการลดลง บางทีเราควรจะขาย บางทีเราน่าจะกังวล อย่างไรก็ตามการปรับตัวลดลงนี้เป็นช่วงที่มีปริมาณต่ำ (ดูแผนภูมิด้านบนซ้าย) ถ้าเรารวม Volume ไว้ในการคำนวณของเรา คุณหมายถึง VDI และ VDI - และ VDX (VDI) - (VDI-) แทน อย่าขัดจังหวะ ถ้าเรารวม Volume เราพบสิ่งต่อไปนี้: และตอนนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของหุ้นมีความสุข หุ้นที่เราคิดว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็สามารถไปในทางอื่น ฉันหมายถึง. ใช่มันอาจไปในทางอื่น รวมทั้งปริมาณอาจทำให้คุณประสาทมาก ตัวอย่างเช่น heres หุ้นอื่น โดยไม่ต้องใช้ Weighting weight (แต่เป็นมาตรฐาน DMI) ADX จะไม่ลบในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามถ้าเรารวม Volume, VDX จะไปเป็นลบ สำหรับสัปดาห์หรือดังนั้น ดังนั้นสิ่งที่คุณธรรมของเรื่องนี้คุณธรรมผมคิดว่าเราควรจะคิดเกี่ยวกับการซื้อ (หรือขาย) เฉพาะเมื่อ VDX ไปบวก (หรือลบ) โดยจำนวนเงินที่สำคัญ อะไรสำคัญ Hmmm คำถามที่ดี. ขอแนะนำให้ใช้แล้วแต่งงานได้ร้อยละและแต่งงานผ่อนคลายเว้นแต่ VDX เพิ่มสูงขึ้นกล่าวว่า 30 หรือลดลงต่ำกว่าพูด -30: ดังนั้นถ้าฉันเห็น VDX ลดลง -15 ตามที่ในแผนภูมิด้านบนฉันเพิ่งกลับไป นอน. Theres สเปรดชีตที่คุณสามารถเล่นด้วย คุณสามารถเลือก ADX หรือ Volume-weighted VDX ดูเหมือนว่า: คลิกขวา - คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีต zip d ในขณะเดียวกันมีบาง VDX s (ในทางตรงกันข้ามกับ ADXs) เพื่อไตร่ตรอง: และสำหรับการเปลี่ยนแปลงของการก้าว (เพราะไม่มีตัวเลขปริมาณสำหรับดัชนีนี้), ADX สำหรับ Nasdaq ด้านล่าง: แต่สิ่งที่เกี่ยวกับขนาดใหญ่ ลดลงใน NAZ, ปีที่แล้วเอาล่ะ, heres ภาพสำหรับที่: ดังนั้นดูเหมือน ADX คาดว่าจะลดลง sorta ถ้าเรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการลดลง 30 ครั้ง คุณเชื่อในสิ่งที่วิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ดีไหม เอ่อ ไม่จริง ตัวอย่างเช่นสิ่งที่ ADX นี้ทำให้คุณออกจาก Nasdaq ได้ตลอดปี 2000 คำถามดี มาดูกัน. สมมติว่าเรามี 1,000 รายที่ลงทุนใน Nasdaq ในเดือนมกราคมปี 2000 และดู ADX เมื่อมันลดลงต่ำกว่า -30 เราขายทุกอย่างใส่เงินภายใต้หมอนและรอ เมื่อ ADX ไปเหนือ 30 ที่เราซื้อเข้ามาและอยู่ในจนกว่าจะลดลงต่ำกว่า -30 อีกครั้ง ดูเหมือนว่าคุณทำ 12.9 สำหรับปีในขณะที่ NAZ ลดลง อะไรกว่า 40 ใช่ แต่สังเกตเห็นว่าฉันขายในเดือนมีนาคมและถือเงินสดจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ฉันยังซื้อกลับมาในบางครั้งใกล้สิ้นเดือนสิงหาคมและออกในภายหลังเมื่อ ADX ลดลงจาก 30 ถึง -30 ในประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือดังนั้น และฉันสูญเสียเงินดังนั้นคุณเชื่อในสิ่งที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ดีหรือไม่ เอ่อ ไม่จริง ดังนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หุ้นที่เราควรกังวลเกี่ยวกับตอนนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2001 ฉันจะคาดเดากี่ครั้ง Pfizer คุณแน่ใจว่าถามฉันอีกครั้งในหนึ่งหรือสามสัปดาห์ heres ล่าสุดไฟเซอร์ Aha ดังนั้นการคาดการณ์ของคุณจึงเป็นหมัด Ya ชนะบาง ยาสูญเสียบ้าง แต่เป็น VDX สิ่งที่มีน้ำหนักมากจริงๆดีกว่า ADX เอ่อ ลองใช้มันในสต็อกบางส่วนที่ได้รับรอบระยะหนึ่งเช่นอาจ แล้วเรื่อง General Electric ได้รับรอบตั้งแต่ DOW มีเพียงหนึ่งโหลหุ้นและ Id บอกว่า เอาล่ะทำอะไรดี: ในตอนท้ายของแต่ละสัปดาห์เราจะทราบราคาเปิดสูงต่ำและปิดในสัปดาห์นั้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยทั้งสี่ราคานี้ (OpenHighLowClose) 4 เราคำนวณ VDX 4 สัปดาห์ ถ้า VDX ขึ้นเหนือ 30 เราซื้อหุ้นในสัปดาห์หน้าราคาเปิด หาก VDX ลดลงต่ำกว่า -30 เราจะขายหุ้นในสัปดาห์ถัดไปราคาเปิดและยึดเงินเข้าสู่ตลาดเงินที่ 2 ต่อปี ทางด้านขวาผลสุดท้าย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 1 มิถุนายน) ด้านล่างเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงซึ่งจุดกระจุกกระจิกบ่งชี้ว่าสวิทช์ระหว่างตลาดหุ้นกับตลาดเงิน: ดังนั้นกำไรปีละเท่าไร สำหรับ GE กำไรต่อปีตั้งแต่วันที่ Jan-85 ถึง Jun01 เท่ากับ 20.0 และสำหรับ VDX เท่ากับ 23.1 สิ่งที่เกี่ยวกับ ADX ถ้าคุณเพียงแค่ละเว้นปริมาณสำหรับ ADX กำไรต่อปีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 22.9 ข้อตกลง Aah ถ้าคุณใช้ VDX แทน ADX - จากประมาณ 2.9M ถึง 3.0M และ thats สำคัญ eh และถ้าเราเพียงแค่ซื้อ - และถือครองหุ้นจีอีมันนี่มีประมาณ 2 ล้านปอนด์ภายในวันที่ 1 มิถุนายน เฉลี่ย 4 สัปดาห์ เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดและตัวเลขที่ 30 - สิ่งที่เกี่ยวกับ 30 ขึ้นอยู่กับคุณ ฉันเรียกว่าพารามิเตอร์ความเงียบสงบ คุณต้องการความเงียบสงบเลือก - 100, ผ่อนคลาย, ทำอะไร คุณจำเป็นต้องมี adrenaline rush เลือก - 5. Aha ดังนั้นคุณจึงดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเลือกพารามิเตอร์เช่น 4 สัปดาห์และ 30 เพื่อให้ VDX ดูดี uh หนึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ผ่านมาสำหรับแต่ละหุ้นเพื่อวัดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับหุ้นนั้น ๆ ฉันไม่ได้หมายความว่าหุ้นทั้งหมดจะทำงานในลักษณะเดียวกัน บางส่วนมีความผันผวนมากขึ้น บางสิ่งเป็น. Mumbo Jumbo นอกจากนี้คุณยังละเลยค่าใช้จ่ายในการซื้อขายอีกด้วย และถ้าคุณละเว้นปริมาณและใช้เพียง ADX กำไรปีจะได้รับ เอ่อ 17.0 แต่ฉันต้องบอกว่ามันทำให้รู้สึกมากขึ้นเพื่อรวมปริมาณ หลังจากที่ทุกราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่สูงขึ้นแน่นอนมีความสำคัญมากกว่าราคาหุ้นเมื่อเพียงไม่กี่หุ้นการค้า มักมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ราคาถ่วงน้ำหนักทำให้เราประมาณราคาเฉลี่ยที่จ่ายสำหรับหุ้น การใช้ราคาเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับการบอกขนาดของรถโดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักของรถเพียงแค่ขนาดเดียวจะเป็นตัวกำหนดว่าต้องใช้แรงมากเท่าใดในการขับขี่ ชอบบอกว่า สำหรับ gyrfalcon และนักสังเกตการณ์ Nortel และ XIU: หมายเหตุ: มีสเปรดชีตแบบง่ายๆที่มีอยู่ คุณเพียงพิมพ์หุ้นสัญลักษณ์คลิกปุ่ม (ในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับเน็ต) และดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแปลง VDX (thanx ไป Ron M) สเปรดชีตมีลักษณะดังนี้ ในการดาวน์โหลดสเปรดชีตให้คลิกขวาที่นี่และบันทึกเป้าหมายหรือบันทึกลิงค์ตัวสร้างโวหารในการวิเคราะห์ทางเทคนิคปริมาณการวิเคราะห์ทางเทคนิคปริมาณ Oscillator เกี่ยวกับ: ใช้ oscillators ปริมาณในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ปริมาณและประเมินปริมาณ surges การจำแนกระยะเวลาการเพิ่มขึ้นของปริมาณซึ่งอาจอธิบายได้เนื่องจากการกระทำของ quot quot เงินฝากออมทรัพย์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาตรวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 VMA ซึ่งแสดงความแตกต่างระหว่าง 2 VMA ที่มีการตั้งค่าต่างกัน เราเรียกว่า VMAquot ระยะสั้น (VMA1 ในแผนภูมิ IV) VMA ระยะยาวเรียกว่า quatlow VMAquot (VMA2 ในแผนภูมิ IV) สูตรสำหรับการคำนวณปริมาตร oscillator คือ Volume Oscillator Fast VMA - Slow VMA ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ oscillator ของปริมาตร (PVO) สามารถคำนวณได้จากสูตรข้างต้นคือ PVO (Fast VMA - Slow VMA) Slow VMA VMA ตัวเองแสดงปริมาณเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ด้วยการคำนวณและสร้างแผนภูมิความแตกต่างระหว่าง VMA ที่ช้าและรวดเร็วคุณสามารถกำหนดขอบเขตที่การดำเนินการ VMA แบบรวดเร็วเหนือหรือใต้ VMA แบบช้า นี่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของกิจกรรมการซื้อขายระยะสั้นเมื่อเทียบกับกิจกรรมการซื้อขายเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น สมมติว่าในวันที่ 17 มิถุนายน 2548 คุณจะวิเคราะห์ดัชนี SampP 500 โดยใช้ VMA 1 วันเป็น VMA แบบเร็วและ VMA 10 วันเป็น VMA แบบช้า สมมติว่าคุณพบว่า: VMA 1 วันมีมูลค่า 2,394,012 K หุ้นหุ้น VMA 10 วันมีมูลค่า 1,780,324 K หุ้นออสซิลเลเตอร์จำนวน (110) คือ 613,688 K และค่า PVO เท่ากับ 34.5 เมื่อพิจารณามูลค่า oscillator ของปริมาณคุณสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SampP 500 ในวันที่ 17 มิถุนายนมีมูลค่าเกินกว่ากิจกรรมการซื้อขายเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วง 10 วันที่ผ่านมาเป็น 34.5 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน SampP 500 ได้รับ 0.78 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณในช่วงราคาที่เห็นในวันนั้น SampP 500 ลดลงเกือบ 2 ในช่วง 2-3 วันถัดไป ออสซิลเลเตอร์ปริมาตรช่วยให้สามารถประเมินค่าทางคณิตศาสตร์ของระดับเสียงได้ การใช้เครื่องมือนี้คุณสามารถวัดแรงกระแทกของไดรฟ์ข้อมูลที่มีต่อตลาดได้ ค่า oscillator บวกมากแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของปริมาณ หากปริมาณดังกล่าวกระชากขึ้นในขณะที่ดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นจะเป็นไปตามคำจำกัดความของคำว่า quotbuying volume surgesquot ในทางตรงกันข้ามหากปริมาณดังกล่าวกระชากขึ้นในช่วงที่ตลาดลดลงเราเรียกว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดดูที่แผนภูมิโรงเรียนของเรา) โดยการวิเคราะห์ค่า oscillator ที่สอดคล้องกันในระดับต่อไปผู้ค้าสามารถประเมินว่าระดับใดที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้นกลางเดือนและระยะยาว กราฟด้านล่างแสดงตัวอย่างของตัวสร้างเสียงในวันดังกล่าว เปรียบเทียบ VMA สองรูปแบบ: VMA 15 นาทีเป็น VMA แบบเร็วและ VMA 1 วันเป็น VMA แบบช้า แผนภูมิ 1: ตัวอย่างตัวสร้างเสียงในวันนี้ ดัชนี SampP 500 22 เมษายน 2548 15 นาทีรวดเร็ว VMA VMA 1 วันช้า ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าค่าสูงสุดของ oscillator ปริมาตรตรงกับจุดที่ดัชนีกลับทิศทางจากด้านล่างขึ้นไป ค่า PVO เป็นตัวบ่งชี้ถึงปริมาณของการเพิ่มปริมาตรโดยเฉพาะ โดยพื้นฐานแล้วจะแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของ VMA ในช่วง 15 นาทีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยรายวัน (VMA 1 วัน) คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้ในแผนภูมิปริมาณของเราด้วยเช่นกันเพราะปริมาณการส่งออกโดยเฉลี่ยของแต่ละวันแตกต่างกันไปเป็นเรื่องยากที่จะประเมินปริมาณการเพิ่มขึ้นของปริมาณหรือเพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอดีต ประโยชน์ของค่า PVO คือสามารถเปรียบเทียบได้ - หมายถึงค่าร้อยละ โดยใช้คำพูด PVO คุณสามารถวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของปริมาณในอดีตสร้างมูลค่า PVO ที่สำคัญซึ่งมีแนวโน้มที่จะย้อนกลับ (ในช่วงเวลาต่างๆ) และสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายของคุณมากที่สุด สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณในช่วงเวลาต่างๆเราขอแนะนำให้ตั้งค่า VMA ต่อไปนี้ โปรดทราบว่าการตั้งค่าอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายส่วนบุคคลของคุณ: ตารางที่ 1: การตั้งค่า VMA ที่แนะนำก่อนที่คุณจะใช้ Oscillator ปริมาตรเป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายเราขอแนะนำให้คุณเรียกดูประวัติแผนภูมิของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง VMA ที่รวดเร็วและช้าและจะช่วยคุณในการกำหนดระดับการปรับระดับแนวโน้ม PVO ที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเพื่ออธิบายด้านบน: สมมติว่าผู้ประกอบการค้าทำธุรกิจการค้า 1 - 2 ต่อสัปดาห์ เขาหรือเธอสามารถใช้ VMA แบบ 1 วันและ 10 วันและกำหนดระดับการแจ้งเตือน PVO เป็น 20 หากผู้ประกอบการรายนี้เห็นปริมาณการเพิ่มขึ้นของแผนภูมิ 15 วันและ PVO (110) ซึ่งหมายถึง VMA แบบรวดเร็ว (เช่น VMA วันเดียว) ซื้อขายอยู่ 20 จุดเหนือเส้นตาย VMA แบบช้า (เช่น 10 วัน) มีโอกาสดีที่ตลาดจะพลิกกลับแนวโน้มปัจจุบันอย่างน้อยก็ในระยะสั้น NEXT: On-Balance Volume Copyright 2004 - 2017 กลุ่มไฮไลท์การลงทุน สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหานี้อาจไม่ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศเขียนใหม่หรือแจกจ่ายใหม่ หน้าเว็บของเรามีการสแกนอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราเห็นว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อื่นการดำเนินการครั้งแรกของเราจะเป็นการรายงานเว็บไซต์นี้ให้ Google และ Yahoo เป็นเว็บไซต์สแปม Disclaimer ความเป็นส่วนตัว 169 1997-2017 MarketVolume สงวนลิขสิทธิ์. SV1 169 1997-2017 MarketVolume สงวนลิขสิทธิ์.