ถัว เฉลี่ยเคลื่อนที่ ใน r

Moving Averages in R ความรู้ของฉัน R ไม่มีความสามารถในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามการใช้ฟังก์ชันการกรองเราสามารถเขียนฟังก์ชันสั้น ๆ สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้จากนั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับข้อมูลใดก็ได้: mav (data) หรือ mav (ข้อมูล 11) ถ้าเราต้องการระบุจุดข้อมูลจำนวนอื่น มากกว่า 5 ล็อตแรกที่วางแผนไว้: plot (mav (data)) นอกเหนือจากจำนวนจุดข้อมูลซึ่งค่าเฉลี่ยแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์ด้านข้างของฟังก์ชันตัวกรองได้ด้วย: sides2 ใช้ทั้งสองด้าน sides1 ใช้ค่าที่ผ่านมาเท่านั้น คำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้: ตามสมการข้างต้นราคาเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นคือ 90.66 การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขจัดความผันผวนของราคาที่แข็งแกร่ง ข้อ จำกัด ที่สำคัญคือจุดข้อมูลจากข้อมูลที่เก่ากว่าจะไม่ได้รับการถ่วงน้ำหนักใด ๆ กว่าจุดข้อมูลใกล้จุดเริ่มต้นของชุดข้อมูล นี่คือที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเข้ามาเล่น ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกำหนดน้ำหนักให้มากขึ้นกับจุดข้อมูลปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องมากกว่าจุดข้อมูลในอดีตอันไกลโพ้น ผลรวมของการถ่วงน้ำหนักควรเพิ่มได้ถึง 1 (หรือ 100) ในกรณีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆการถ่วงน้ำหนักมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่แสดงในตารางด้านบน ราคาปิดของ AAPLWeighted Moving Averages: ข้อมูลพื้นฐานช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่างเทคนิคได้พบปัญหาสองอย่างที่เกิดขึ้นกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย ปัญหาแรกอยู่ในกรอบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่เชื่อว่าการดำเนินการด้านราคา การเปิดหรือปิดราคาหุ้นไม่เพียงพอที่จะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์อย่างถูกต้องสัญญาณซื้อหรือขายของการกระทำแบบไขว้ MAs เพื่อแก้ปัญหานี้นักวิเคราะห์จึงกำหนดน้ำหนักให้มากที่สุดกับข้อมูลราคาล่าสุดโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (EMA) (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exploring Average Moved Average Weighed) ตัวอย่างเช่นใช้ MA 10 วันผู้วิเคราะห์จะใช้ราคาปิดของวันที่ 10 และคูณเลขนี้เป็น 10 วันที่เก้าโดยเก้าแปดวินาที วันโดยแปดและอื่น ๆ เพื่อแรกของ MA เมื่อรวมแล้วนักวิเคราะห์จะหารตัวเลขด้วยการเพิ่มตัวคูณ ถ้าคุณเพิ่มตัวคูณของตัวอย่าง MA 10 วันจำนวนเป็น 55 ตัวบ่งชี้นี้เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องให้ดูที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาทำให้แนวโน้มโดดเด่น) ช่างเทคนิคหลายคนเชื่อมั่นในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (exponentially smoothed moving average - EMA) ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการอธิบายด้วยวิธีต่างๆมากมายที่ทำให้นักเรียนและนักลงทุนสับสน บางทีคำอธิบายที่ดีที่สุดมาจาก John J. Murphys การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน (เผยแพร่โดย New York Institute of Finance, 1999): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบเรียงตามที่อธิบายถึงปัญหาทั้งสองที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย ประการแรกค่าเฉลี่ยที่ได้รับการจัดแจงโดยการชี้แจงให้น้ำหนักที่มากขึ้นกับข้อมูลล่าสุด ดังนั้นจึงเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก แต่ในขณะที่ให้ความสำคัญน้อยกว่ากับข้อมูลราคาในอดีตจะรวมถึงการคำนวณข้อมูลทั้งหมดในชีวิตของเครื่องมือ นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถปรับน้ำหนักเพื่อให้น้ำหนักมากขึ้นหรือน้อยกว่ากับราคาวันล่าสุดซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าวันก่อนหน้า ผลรวมของค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งสองจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ตัวอย่างเช่นราคาสุดท้ายของวันอาจมีการกำหนดน้ำหนัก 10 (.10) ซึ่งจะเพิ่มลงในน้ำหนักของวันก่อนหน้า 90 (.90) นี้จะช่วยให้วันสุดท้าย 10 ของน้ำหนักรวม นี่จะเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ย 20 วันโดยให้ราคาวันสุดท้ายมีค่าน้อยกว่า 5 (.05) กราฟแสดงดัชนี Nasdaq Composite Index ตั้งแต่สัปดาห์แรกในเดือนสิงหาคม 2543 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ. ศ. 2544 ตามที่เห็นได้ชัด EMA ซึ่งในกรณีนี้ใช้ข้อมูลราคาปิดเหนือ ระยะเวลาเก้าวันมีสัญญาณขายที่ชัดเจนในวันที่ 8 กันยายน (มีเครื่องหมายลูกศรลงสีดำ) นี่เป็นวันที่ดัชนีทะลุแนว 4,000 จุด ลูกศรสีดำที่สองแสดงอีกขาลงที่ช่างเทคนิคกำลังคาดหวัง Nasdaq ไม่สามารถสร้างปริมาณและดอกเบี้ยได้เพียงพอจากนักลงทุนรายย่อยเพื่อทำลายเครื่องหมาย 3,000 จากนั้นก็พุ่งตัวลงสู่จุดต่ำสุดที่ 1619.58 ในวันที่ 4 เม. ย. แนวโน้มการขึ้นลงของวันที่ 12 เมษายนจะมีเครื่องหมายลูกศร ดัชนีปิดที่ 1,961.46 จุดและนักเทคนิคเริ่มเห็นผู้จัดการกองทุนสถาบันเริ่มที่จะรับข้อเสนอพิเศษบางอย่างเช่น Cisco, Microsoft และปัญหาด้านพลังงานบางส่วน (อ่านบทความที่เกี่ยวข้องของเรา: การย้ายซองจดหมายโดยเฉลี่ย: การปรับแต่งเครื่องมือการเทรดยอดนิยมและการเด้งตีกลับตามเฉลี่ย) ข้อ 50 คือข้อเจรจาและการชำระบัญชีในสนธิสัญญา EU ที่ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการสำหรับประเทศใด ๆ ที่ การเสนอราคาเริ่มต้นของสินทรัพย์ของ บริษัท ที่ล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลาย จากกลุ่มผู้เสนอราคา เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎต้องมีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้ตัวกรอง () มีคำตอบ zillion นี้เพราะคำถามของคุณเป็นจริง: ฉันจะเรียบชุดเวลาดังนั้นคุณสามารถค้นหาด้วยคำหลักที่เหมาะสม คำตอบของฉันคือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ less เป็นหนึ่งใน zillions ของทางเลือกที่คุณอาจพิจารณา โพสต์ใน CV (stats. stackexchange) สำหรับทางเลือกทางสถิติอื่น ๆ สำหรับการเรียบแบบเวลา นอกจากนี้ quotantlystanding ที่คุณแสดงไว้ข้างต้นมีข้อบกพร่อง โครงสร้างที่ใช้คือลูป (R ระดับ) คุณได้ทำการบ้านแล้วโดยอ่าน An Intro to R (cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. pdf) หรือบทแนะนำบนเว็บอื่น ๆ ถ้าไม่โปรดดำเนินการก่อนที่จะโพสต์ที่นี่อีก Bert Gunter Genentech ข้อมูลชีวเคมีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (650) 467-7374 quotData ไม่ใช่ข้อมูล ข้อมูลไม่ใช่ความรู้ และความรู้ไม่ใช่ภูมิปัญญาอย่างแท้จริงเอชกิลเบิร์ตเวลช์เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก. พ. 2557 เวลา 10:45 น. อีเมล C W lthidden gt wrote: gt Hi list, gt ฉันจะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยไม่ใช้ filter () ได้อย่างไร กรอง () ไม่ gt ดูเหมือนจะไม่ให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก gt gt ฉันกำลังมองหาในการสมัคร (), tapply แต่ไม่มีคำพูดใด ๆ เลย gt gt datlt-c (1:20) gt (dat1: 3) gt หมายถึง (dat4: 6) gt (dat7: 9) gt (dat10: 12) gt gt ฯลฯ gt gt ฉัน เข้าใจจุดของการสมัครคือหลีกเลี่ยงการวนรอบฉันควรรวมแนวคิดนี้ในการใช้ gt () gt gt ขอบคุณ gt เมล gt gt รุ่น HTML อื่นที่ถูกลบออก gt gt gt ซ่อนรายชื่ออีเมล gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help โปรดอ่านคู่มือการโพสต์ R-project. orgposting-guide. html gt และแสดงรหัสที่สามารถอ่านซ้ําได้ ในการตอบโพสต์นี้โดย tmrsg11 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:45 น. C W เขียน: gt Hi list, gt ฉันจะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยไม่ใช้ filter () ได้อย่างไร กรอง () ไม่ gt ดูเหมือนจะไม่ให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก gt gt ฉันกำลังมองหาในการสมัคร (), tapply แต่ไม่มีคำพูดใด ๆ เลย gt gt datlt-c (1:20) gt (dat1: 3) gt หมายถึง (dat4: 6) gt (dat7: 9) gt (dat10: 12) gt gt ฯลฯ gt gt ฉัน เข้าใจจุดของการใช้คือการหลีกเลี่ยงลูป, ฉันควรรวม gt ความคิดนี้ลงในการใช้ apply () gt สร้างเวกเตอร์สำหรับการจัดกลุ่มและใช้ tapply ส่วน Modulo เป็นวิธีการทั่วไปในการบรรลุเป้าหมายนี้ บางครั้งฟังก์ชั่น seq สามารถใช้งานได้ถ้าคุณปรับความยาวได้อย่างถูกต้อง gt tapply (dat, (0: ​​(length (dat) -1)) 3, mean) 0 1 2 3 4 5 6 2.0 5.0 8.0 11.0 14.0 17.0 19.5 tapply (ที่รอบ (seq (1, (ความยาว (วัน) 3), lenlength (dat))), mean) 1 2 3 4 5 6 7 1.5 4.5 8.0 11.0 14.5 18.0 20.0 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ weighting dos ดูเหมือนจะไม่ได้ถูกยกตัวอย่างในตัวอย่างของคุณ gt ขอขอบคุณ gt gt gt gt รุ่น HTML อื่น ๆ ที่ถูกลบ gt gt gt ซ่อนรายชื่ออีเมลที่ส่งทางอีเมล gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt โปรดอ่านคู่มือการโพสต์ R-project. orgposting-guide. html gt และให้ความคิดเห็นน้อยที่สุดด้วยตนเอง รหัสที่สามารถทำซ้ำได้ David Winsemius Alameda, CA, USA เปิดโพสต์ในมุมมองแบบเสียบส่วนได้รายงานเนื้อหาว่าไม่เหมาะสมเรื่องการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยไม่ใช้ filter () ในการตอบกระทู้นี้โดย Rui Barradas สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 จุด filter (x, side2, filterrep (1, 5) พวกเขามีผลเช่นเดียวกันเนื่องจากทั้งหมดจะต้องเป็น 1 Gabor amp Rui: ฉันตระหนักถึงสวนสัตว์แพคเกจฉันได้ ไม่ต้องการติดตั้งแพคเกจสำหรับฟังก์ชันหนึ่งเหตุผลเดียวกันสำหรับแพคเกจ sos เดวิดขอบคุณนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหา On Mon, Feb 17, 2014 at 2:07 PM, Rui Barradas lthidden email gt wrote: gt Hello , gt gt หลายแพ็กเกจมีฟังก์ชันเฉลี่ยแบบ movind ตัวอย่างเช่นการคาดการณ์ของแพคเกจ gt หรือ gt gt library (sos) gt findFn (quotmoving averagequot) gt gt ในตัวอย่างของคุณค่าที่คำนวณไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ใน gt สามารถ ให้คำนวณด้วยสิ่งต่อไปนี้ gt gt s lt - (seqalong (dat) - 1) 3 gt sapply (split (dat, s) mean) gt gt gt หวังว่าจะช่วยให้ gt gt Rui barra das gt gt gt em 17-02-2014 18:45, C W escreveu: gt gtgt สวัสดีรายการ gtgt ฉันจะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยไม่ใช้ตัวกรอง () ได้อย่างไร กรอง () ไม่ gtgt ดูเหมือนจะไม่ให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก gtgt gtgt ฉันกำลังมองหาในการใช้ (), tapply แต่ไม่มีคำพูดใด ๆ เลย gtgt gtgt mean (dat1: 3) gtgt mean (dat4: 6) gtgt mean (dat7: 9) gtgt mean (dat10: 12) gtgt gtgt ฯลฯ gtgt gtgt ฉัน เข้าใจจุดที่ใช้คือการหลีกเลี่ยงลูปวิธีที่ฉันควรจะรวม gtgt ความคิดนี้ไว้ในการใช้งาน () gtgt gtgt ขอบคุณ gtgt Mike gtgt gtgt รุ่น HTML อื่นที่ถูกลบ gtgt gtgt gtgt รายชื่ออีเมลที่ซ่อนอยู่ gtgt stat. ethz. chmailmanlistinfor - ช่วย gtgt โปรดอ่านคู่มือการโพสต์ R-project. org gtgt posting-guide. html gtgt และแสดงรหัสที่สามารถอ่านซ้ําได้ gtgt gtgt ลบ HTML เวอร์ชันอื่นแล้ว